Обязанности:
- Построение моделей (модели PD, LGD, EAD, а также моделей прогнозирования дефолтов на основе ML-алгоритмов);
- Расчет риск-премий, COR и нормативов по сегментам кредитования;
- Проведение стресс-тестов, в том числе для целей выполнения надзорных требований;
- Оценка начисления провизий и предоставление прогнозов по провизиям;
- Анализировать сегменты розничного кредитования, находить в них концентрации риска и выносить предложения по повышению качества портфеля.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт в оценке кредитных рисков, расчете стоимости риска и понимание того, как макроэкономические факторы могут влиять на потери;
- Ожидается хорошее знание МСФО 9 (IFRS 9), включая принципы расчета ожидаемых кредитных убытков;
- Умение оценивать устойчивость портфеля банка в стрессовых условиях, используя исторические данные и макроэкономические показатели;
- Навыки работы с моделями PD, LGD, EAD
- Знание SQL;
Условия:
- Ежеквартальные премии;
-
Корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
-
Бесплатная подписка на онлайн библитеку «Альпина Паблишер»;
-
Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
- Участие в развитии интересных продуктов для рынка;
- Стать частью команды, которая любит свои продукты;
- Свободная, но в то же время плодотворная рабочая атмосфера.