Банк ВТБ

Директор (data scientist)

Не указана
  • Москва
  • Полный рабочий день
  • Не имеет значения
  • От 3 лет

Обязанности:

  • Разработка симуляционных моделей, построение и сценарный анализ матриц миграции корпоративных клиентов, оценка стрессовых параметров кредитного риска (PD, LGD, EAD) для оценки RWA;
  • Разработка моделей стресс-тестирования (прямого и обратного стресс-теста) в рамках ВПОДК: разработка моделей, оценка сценариев, выполнение стресс-тестов и анализ результатов;
  • Построение моделей оценки экономического капитала под различные виды рисков;
  • Разработка макромоделей зависимости уровня дефолта от макроэкономических показателей;
  • Периметр клиентов для разработки моделей: малый и средний бизнес, КИБ, Банки, Суверены, Субъекты, Проектное финансирование, Девелопмент;
  • Подготовка материалов для защиты результатов перед заказчиком;
  • Участие во взаимодействии с заказчиком (риск-менеджмент) в части вопросов, касающихся моделей (постановка задачи, согласование промежуточных результатов моделирования);
  • Участие в подготовке бизнес требований на витрины данных и внедрения модели в промышленную экс
Требования:

  • Высшее математическое / физико-математическое образование (профиль в теории вероятности и математической статистики);
  • Фундаментальные знания в области финансовой математики и стохастического анализа, теории вероятностей, математической статистики, алгоритмов машинного обучения и их реализации в среде Python;
  • Владение одним из языков/инструментов анализа данных (предпочтителен Python) и структурированных запросов для работы с данными (Impala, Hive, Spark SQL);
  • Опыт работы в области риск-моделирования (ICAAP, Basel) от 3 лет в Банке или консалтинговой компании;
  • Опыт разработки моделей оценки рисков банковских продуктов (кредитный риск, рыночный риск, ALM риск);
  • Сертификаты CFA, FRM, PRM и аналоги будут преимуществом;
  • Инициативность, желание предлагать и развивать новые подходы в части разработки моделей.