Обязанности:
- Разработка симуляционных моделей, построение и сценарный анализ матриц миграции корпоративных клиентов, оценка стрессовых параметров кредитного риска (PD, LGD, EAD) для оценки RWA;
- Разработка моделей стресс-тестирования (прямого и обратного стресс-теста) в рамках ВПОДК: разработка моделей, оценка сценариев, выполнение стресс-тестов и анализ результатов;
- Построение моделей оценки экономического капитала под различные виды рисков;
- Разработка макромоделей зависимости уровня дефолта от макроэкономических показателей;
- Периметр клиентов для разработки моделей: малый и средний бизнес, КИБ, Банки, Суверены, Субъекты, Проектное финансирование, Девелопмент;
- Подготовка материалов для защиты результатов перед заказчиком;
- Участие во взаимодействии с заказчиком (риск-менеджмент) в части вопросов, касающихся моделей (постановка задачи, согласование промежуточных результатов моделирования);
- Участие в подготовке бизнес требований на витрины данных и внедрения модели в промышленную экс
- Высшее математическое / физико-математическое образование (профиль в теории вероятности и математической статистики);
- Фундаментальные знания в области финансовой математики и стохастического анализа, теории вероятностей, математической статистики, алгоритмов машинного обучения и их реализации в среде Python;
- Владение одним из языков/инструментов анализа данных (предпочтителен Python) и структурированных запросов для работы с данными (Impala, Hive, Spark SQL);
- Опыт работы в области риск-моделирования (ICAAP, Basel) от 3 лет в Банке или консалтинговой компании;
- Опыт разработки моделей оценки рисков банковских продуктов (кредитный риск, рыночный риск, ALM риск);
- Сертификаты CFA, FRM, PRM и аналоги будут преимуществом;
- Инициативность, желание предлагать и развивать новые подходы в части разработки моделей.