построение и внедрение моделей и сценариев стресс-тестирования к макроэкономическим факторам (обоснование выбора, достаточность перечня показателей и адекватная калибровка их допустимых и граничных значений), подготовка соответствующей документации;
проведение стресс-тестирования рисков Банка, формирование отчетности по результатам стресс-тестов;
совершенствование и адаптация к новым регуляторным требованиям моделей стресс-тестирования рисков, интегрирование в стратегическое планирование деятельности Банка;
валидация моделей стресс-тестирования и оценка их модельных рисков.
высшее образование математические или экономическое, по специализациям Банковское дело, прикладная математика или прикладная информатика в экономике и управлении;
продвинутое владение Excel, приветствуется знание языков программирования.
- работа в соответствии с должностной инструкцией;
- полное соблюдение трудового законодательства;
- приятные условия труда, дружелюбный коллектив.